Les thèmes à venir dans la newsletter
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Les thèmes à venir dans la newsletter
Dans les prochaines éditions, je vous propose d'aborder plusieurs sujets qui traversent aujourd'hui les métiers du risque de crédit, en Europe comme en Afrique de l'Ouest et centrale. Voici le programme envisagé. Je ne détaille pas encore tous les points de chaque thème, mais pour chacun, vous aurez mes retours d'expérience terrain.
1. Le freelancing et le marché du risque de crédit
1.1 Les retours sur mon expérience de freelance 1.2 Comment j'ai accompagné deux professionnels vers le freelancing : astuces et stratégies 1.3 L'évolution du marché du risque de crédit et les profils recherchés
2. L'intelligence artificielle en modélisation du risque de crédit et dans les banques
2.1 Retour d'expérience 2.2 Les projets concrets en cours
3. Les risques climatiques et ESG dans le risque de crédit
3.1 L'intégration du risque climatique dans les modèles : cas concrets tirés des projets auxquels je participe actuellement
4. CRR3 et l'avenir des modèles internes
Ce que l'output floor et les nouvelles contraintes sur l'approche IRB changent concrètement pour les banques et les équipes de modélisation.
5. Les stress tests de crédit
La construction des scénarios, leur traduction dans les paramètres de risque et l'exploitation des résultats, des exercices supervisés aux stress tests internes.
6. L'ICAAP : piloter l'adéquation du capital
La démarche d'évaluation interne du capital, son articulation avec l'appétit pour le risque et les attentes des superviseurs en Europe et en zone UMOA.
7. IFRS 9 : les zones de jugement
Les sujets où la norme laisse une marge d'appréciation et où les échanges avec les auditeurs et les superviseurs se concentrent.
8. Le risque de crédit dans les zones UMOA et CEMAC
L'état de la mise en œuvre des dispositifs BCEAO et COBAC, et les défis propres aux banques de ces deux zones.
9. La validation des modèles PD, LGD et CCF en pratique
Les tests, les constats fréquents en mission et la manière d'y répondre.
10. Réussir ses entretiens en risque de crédit
Les questions techniques les plus fréquentes, les études de cas à préparer et la manière de valoriser son expérience, que l'on vise un poste en banque, en cabinet ou une mission en freelance. D'ailleurs mon livre sur cette question est en cours de finalisation.
11. À vous la parole
Ces sujets sont tous en préparation, mais l'ordre de publication reste ouvert. Que souhaitez-vous que j'aborde en premier ? Répondez directement à cette newsletter avec le numéro du thème qui vous intéresse le plus, ou proposez un sujet qui ne figure pas dans cette liste. En attendant, vous recevrez aujourd'hui l'épisode 3 de notre série consacrée à la consommation de capital dans l'UMOA.
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Claudel FADOLO
Le régulateur fixe un minimum. La banque, elle, mesure ce dont elle a vraiment besoin. Les deux ne coïncident pas toujours. L'épisode 3 s'est refermé sur une question. Nous avions parlé du capital que le régulateur exige. Mais est-ce le même que le capital dont la banque a réellement besoin, compte tenu de ses risques propres ? Pas toujours. L'écart oppose deux notions qu'il faut distinguer : le capital réglementaire et le capital économique. Pour les comprendre, une distinction préalable...
Pour un même crédit, deux méthodes de calcul, deux montants de capital. Et un résultat contre-intuitif. À l'épisode 2, nous avons vu qu'un crédit pondéré à 100 % génère autant de risques pondérés (les RWA, la base de calcul du capital exigé) que son montant. J'avais laissé une question en suspens : cette pondération de 100 % est-elle une fatalité ? Prenons une question très concrète : si une banque considère certains de ses clients comme particulièrement solides, pourquoi doivent-ils parfois...
Une banque prête 100 milliards de plus. Combien de fonds propres cette croissance consomme-t-elle vraiment ? La première question portait sur le socle : 20 milliards suffisent-ils ? La suivante portait sur le mouvement. « Nous allons continuer à prêter, à financer l'économie. Est-ce que notre capital va suivre ? » C'est la vraie question du pilotage. Une banque ne s'arrête pas une fois le capital minimum atteint. Elle accorde de nouveaux crédits, elle finance des entreprises, des projets, des...